課程背景
至2020年，屆時上海將成為世界金融中心，人民幣國際化進程加快，隨著人民幣自由兌換逐漸打開，相關的衍生品和金融業務需求或將井噴式擴張。
中國已經迎來金融產品創新時代。在這個時代里，無論是金融業內人員，還是企業的高層管理人員，都需要了解金融產品創新的“基本工藝”，以便更好地使用創新金融工具。而金融產品的創新又必將給整個整個金融系統帶來不穩定因素，所以如何對金融產品進行風險管理也是至關重要的，也是整個金融系統工程中的重中之重。
金融產品創新作為金融企業提高競爭能力的最佳利器，誰在新產品開發上搶占先機，誰就將在市場上搶占先機�？梢灶A見，金融產品創新將面臨著十分激烈的競爭形勢，腳步稍有放松，就有可能落后。
從事金融商品創新會為金融機構帶來更多的利潤，但也讓金融機構在承銷和交易過程中承擔了巨大的風險，因此金融機構在從事這些業務時必須了解這些業務的風險，并采取必要的防范措施。由于金融衍生商品的構成相當復雜，創新或復制后金融商品的風險可能與原產品不一樣，不僅受標的資產的報酬率和風險所決定，同一金融商品對發行者和使用者的風險也不同。因此，如果沒有一套行之有效的風險約束機制金融創新不僅不會帶來效益，反而可能因違規經營而增大風險。
在數年來的金融工程專業辦學中，我們拜訪中國金融業大師，走訪中國金融業界精英，并切實根據學員要求，精心打造出集“投資和設計”、“專業和普及”等特點的更具實操性和投資指導價值的課程，旨在幫助學員了解掌握金融產品創新的基本技能，提升金融風險管理水平，建立風險預警體系，設立風險處置相關模式。
課程收益
★ 國內首創課程，本課程是中國大陸地區首次推出的高端金融課程，引進國際金融工程師理念，打造中國高級金融人才；
★ 采用案例教學，課程中大量地使用美國、歐洲及香港、臺灣的金融創新案例，以及國內常見的理財產品的案例，為學員開拓眼界，全方位體會。
★ 注重設計實踐，在金融沙盤和畢業設計中，學員將按照背景身份組成小組來進行產品設計，項目可以自行開發，或者按導師推薦研發。所有的設計項目將進行評獎推優，給予獎勵。
★ 注重實戰訓練，學員必須進行畢業設計才能完成學業，畢業設計成績為課程考評重要依據。
★ 可獲香港金融工程師協會專業資深會士資格，參加協會舉辦的不定期大型金融專題論壇及協會舉辦的香港及海外著名金融機構考察等活動
★ 加入交大海外學院校友會以及金融工程師聯誼會，擴大人脈網絡資源。
-- 始終與國際視野同步,緊靠中國國內國情
-- 十大知識模塊 ，理論、技術和應用結合的課程設置
-- 特聘知名教授+資深金融專家+業內企業高管構成的師資團隊
-- 與來自國內各大金融機構的精英同行，豐富人脈資源
-- 免費參加大型高端講座，聆聽大師的聲音。
· 課程顧問 ·
陳松男教授：
上海交通大學海外教育學院金融工程特聘教授，金融工程課程高級顧問，臺灣政治大學金融系教授，政大商學院金融工程研究中心主任。臺灣金融工程師學會榮譽理事長，中華金融創新與金融工程學會理事長，臺灣合格證券分析師，曾任美國馬里蘭大學財務金融博士研究所主任，美國馬里蘭大學管理學院教授評審委員會主席。參與央行「發展亞太金融中心」咨詢工作。
研究方向：金融工程、利率金融學、金融數學
“金融工程到了高級階段最主要的工作是產品定價（PRICING）和產品設計 (DESIGNING) , 這兩項工作在任何國家金融財務領域都是最核心的，如同皇冠上的珍珠。想要學好這部分的內容，金融數學和金融計算是基礎，分析歐、美、日，以及大中華區的典型案例是關鍵。然而，金融工程不能等同于數學，金融產品的設計也不是僅僅依靠數學家才能完成，而是靠包括數學專家、金融模塊專家、法律專家、營銷專家和IT專家等結合成的一個團隊，協作而成的。為此，本課程在授課和實踐過程中做如下安排：
1、根據學員的不同背景，將學員分成若干產品設計小組。
2、設計項目將學員分角色負責相應部分的任務。
3、將設計結果評估作為對學員的考核方式，對于優秀的產品設計給予獎勵。我希望學員好好下功夫學習，認真學習，設計產品，掌握金融工程中核心能力。” ——陳松男
研修安排：
開學：2011年4月16日
每月集中2-4天,周末研修，共1年學習時間。（注：為了增加同學交流機會，某些課程可能采取合班授課模式，以學院課程計劃為主。）
招生對象:
1. 商業銀行、投資銀行、保險公司、證券公司、投資公司、基金公司、金融租賃公司、信托公司、財務公司等金融機構在職人員。
2. 企業財務人員及從事公司理財、投融資、風險分析及風險管理人士。
3. 具有經濟、金融、理工科或財務相關專業背景，希望進入金融領域從事金融產品創新、風險管理人士及進入現代化公司從事投融資工作人士。
入學審核:
學員向上海交通大學海外教育學院提交報名表，身份證及學歷證明復印件，2寸照片4張，1寸照片1張，可現場報名，也可傳真或郵件。
上海交通大學海外教育學院對報名資料進行審核，審核合格后發錄取通知書。
學員在規定的時間內繳納學費，并辦理入學的有關手續。
考核方式:
由上海交通大學海外教育學院統一組織學員分組進行畢業設計，設計通過評估，準予畢業。
頒發證書:
上海交通大學《高級金融工程師暨金融工程與風險管理高級研修班》證書
上海交通大學海外教育學院《高級金融工程師暨金融工程與風險管理高級研修班》證書
香港金融工程師協會《香港金融工程師協會專業資深會士》證書
學習內容：
基礎篇
1. 金融工程（16學時）
作為金融工程學科的一門基礎學科，相對于一般金融學，金融工程學除了學習經濟學之外，更要求掌握金融學和計算科學。通過該模塊的學習，了解金融產品設計、開發與定價；金融衍生工具與金融風險管理；金融計量與金融決策分析；公司金融與資本運作等四個特色模塊。
2. 金融產品投資理財（16學時）
詳細講解了投資領域中的風險組合理論、資本資產定價模型、套利定價理論、市場有效性、證券評估、衍生證券、資產組合管理等重要內容。
3. 公司財務及報表分析（16學時）
怎樣整合、提煉大量的財務數據，發現企業經營的優劣所在？
怎樣通過財務分析發現風險并防范風險？
怎樣通過財務分析為決策者提供更有效的參考依據/財務支持？
怎樣將生硬的財務數據，清晰直觀地表達出來，讓使用者一目了然？
怎樣運用財務信息了解你的客戶、你的供應商、你的同行的經營情況？
經濟危機時期，公司財務分析的重點需要做哪些調整？
合理、高效的財務分析思路和方法，是企業提高管理和決策水平、防范運作風險的重要途徑，并將使你的工作事半功倍。
4. 金融計算（16學時）
金融計算和金融建模作為整個金融工程學中較為專業的課程，主要學習投資組合、資產定價、期權定價、固定收益證券等金融財務模型的建立及其在VBA和MATLAB中的計算方法。通過金融數學基礎課程的學習，學員將依靠金融數學的公式和原理，結合EXCEL計算功能和MATLAB計算軟件，進行金融工程中具體問題的計算，包括時間序列、固定收益、資產組合、風險敞口、定價等方面的計算，課程中還用金融建模的案例詳細介紹金融計算軟件的使用方法。
5. 固定收益證券分析（24學時）
固定收益證券（Fixed Income Securities）是證券產品中的一大類別，它與股票市場一起構成證券市場的兩大基石。固定收益證券是現金流量固定的證券，以國債和公司債券為代表。但是從本質上講，固定收益證券（包括其衍生品）是一種利率產品。我國固定收益證券市場雖然還處于初級階段，但是走向成熟和開放是必然的。本模塊主要以介紹利率的基本知識以及固定收益證券的定價理論、定量描述、產品介紹和投資策略。
6. 企業兼并收購與公司估值（16學時）
企業收購兼并是推進資本經營，實現資本擴張，優化資源配置的重要手段，是優勢企業通過控股、收購等方式取得被兼并企業所有權或控股權的投資行為。模塊課程將介紹企業兼并和收購的基本原則和程序。其中對目標企業價值的評估,是整個并購活動成敗的關鍵,而價值評估方法的選擇又是企業價值評估的關鍵影響因素。通過模型研究，把握公司估值在實踐中常見的重置成本法、市場法和凈現金流折現法，及方法類比。
專業篇
1. 期權應用與分析 （16學時）
期權作為金融風險控制不可或缺的工具，它規定了雙方未來權利和義務，因而決定了比遠期（期貨）合約好互換合約更具有靈活性，或者說它的應變功能更強，俗稱“變色龍”。該模塊將通過揭示期權及與其他金融工具結合的創生原理，從根本上認識期權組合原理和應變能力。
2. 金融產品創新與結構化產品設計（16學時）
結構化金融產品是一種特殊類型的固定收益產品，是運用金融工程技術，將零息債券、存款和附息債券的收益與金融衍生品組合在一起形成的新型金融產品，也是近年來金融市場發展最為迅速的一類產品。結構化金融衍生產品是運用金融工程結構化的方法，將若干種基礎金融商品和金融衍生品相結合設計出的新型金融產品。本課程主要闡述了結構化金融產品的特征和發展狀況，并詳細介紹了國外常見的幾類結構化金融產品。
3. 金融全面風險管理與工具（24學時）
綜合化經營背景下,金融機構面臨的風險日益增多且復雜化,傳統的風險管理制度和技術手段不一定能夠對新的風險分布和特質進行及時反映和控制,因此,如何在整體層面上建立一個有效反映和控制風險的管理體系成為一個非常重要和迫切的問題。本課程將針對商業銀行以及非銀行金融機構的經營風險。
4. 企業金融風險分析與防范（16學時）
金融風險管理是公司財務風險管理中的一罐重要組成部分，金融市場風險是指在資金融通和貨幣資金的經營過程中，由于金融市場變動帶來的影響，使資金經營者的實際收益與預期收益發生偏差，從而有蒙受損失或獲得額外收益的機會或可能性。對中國實行跨國經營的國際化公司以及以出口導向型的企業來說，受到國際和國內金融市場變動的影響尤其大，由于利率、外匯、商品、證券市場的變動，對企業的經營成本和資產收益都會帶來非常大的不確定性影響。因此，利率、匯率、商品和證券的市場風險是企業面臨的最主要金融市場風險。
5. 常見金融衍生產品分析（16學時）
在2007年就達到一萬億人民幣，其產品數目達到四千只以上，并且保持了連續三年年增長率超過100%的高速發展，國內的個人和機構面臨有眾多理財產品的局面。但隨著金融危機的到來，大批的理財產品出現嚴重虧損的情況，銀行和金融機構開始重新思考理財產品的設計和風險問題。本課程將圍繞常見理財的定價、設計與風險控制問題展開，借助大量案例，分析目前理財產品的優缺點，解剖理財產品設計和定價的內幕。
6. 案例專題:金融工程沙盤模擬（16學時）
從金融產品的由來到產品的設計，從如何定價到風險防控措施，用一個產品案例來詮釋整個金融工程的流程架構，現場與講師溝通，與小組成員討論，讓學員對金融產品的設計有清晰的掌握。
7. 畢業設計和輔導（3個月）
1、畢業設計的目的
利用計算軟件和工具，熟練進行各種金融工程計算，在教師的指導下，能夠分析、設計復雜的結構化產品，是對金融工程從業者的基本要求。畢業設計是全面檢查學生對所學知識的掌握與運用能力，發現問題、分析問題和創造性地解決實際問題的能力，也是實際技能和動手能力的全面考核。從教學管理的角度講，是對教學成敗和經驗的總結。
2、 畢業設計的任務
畢業設計選題應由學員和指導老師共同選定。課題必須是具有一定復雜性的結構化產品（包括理財產品）。
3、 完成畢業設計的要求
畢業設計由4-6人為單位的小組完成，共同署名。在完成畢業設計的過程中，學院將安排所學課程的任課教師進行畢業設計輔導，也可和其它同學對設計進行研討和提供參考意見。嚴禁小組之間的設計互相抄襲。
4、畢業設計的考核
考核以數據審查，小組演示、答辯，專家組評審方式進行，對畢業學生完成的畢業設計以優、良、及格、不及格來考核成績。
5、畢業設計完成的時間
畢業設計應該在四個月內完成。畢業設計完成并上交學院的最遲時間為畢業前的1個月。對逾期不交者，畢業設計一律按不及格處理，畢業設計不合格者不準許畢業。
6、經過篩選和評定的優秀畢業設計，學院將評出優秀設計獎，頒發證書，向金融機構推薦。 |
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